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Mathematics: martingal process, martingale process
См. также в других словарях:
Levy-Prozess — Die Klasse der Lévy Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886 1971), fasst eine große Menge von stochastischen Prozessen zusammen, die durch die gemeinsame Eigenschaft der stationären, unabhängigen Zuwächse vereint… … Deutsch Wikipedia
Lévy-Prozess — Lévy Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886 1971), sind stochastische Prozesse mit stationären, unabhängigen Zuwächsen. Sie beschreiben die zeitliche Entwicklung von Größen, die zwar zufälligen, aber über die Zeit… … Deutsch Wikipedia
Korn-Kreer-Lenssen-Modell — Das Korn Kreer Lenssen Modell (KKL Modell) ist ein diskretes Trinomial Modell, das 1998 von Ralf Korn, Markus Kreer und Mark Lenssen zur Modellierung von illiquideren Aktien oder Wertpapierkursen eingeführt wurde. Es verallgemeinert das binomiale … Deutsch Wikipedia
